静态分析
情景分析
概率分布
组合持仓静态规模分析
1年以内国债
1-3年国债
3年以上国债
政策性银行债
地方债
组合持仓静态DV01分析
组合持仓静态久期分析
组合持仓市值损益分析
利率平移
收益率曲线形变
1M
2.25%
3M
2.35%
6M
2.45%
1Y
2.55%
2Y
2.65%
3Y
2.75%
5Y
2.85%
7Y
2.95%
10Y
3.05%
基准情景
+25bp情景
-25bp情景
市值概率分布分析
关键期限收益率分布设置
| 期限 | 基准收益率 | 波动范围 | 分布类型 |
|---|---|---|---|
| 1M | 2.25% | ±30bp | 正态分布 |
| 3M | 2.35% | ±35bp | 正态分布 |
| 6M | 2.45% | ±40bp | 正态分布 |
| 1Y | 2.55% | ±45bp | 正态分布 |
| 2Y | 2.65% | ±50bp | 正态分布 |
市值分布预测（2025-09-10）
| 置信区间 | 市值下限 | 市值上限 | 收益率影响 |
|---|---|---|---|
| 95% | 98.2亿 | 105.4亿 | -1.8% ~ +5.4% |
| 90% | 98.7亿 | 104.6亿 | -1.3% ~ +4.6% |
| 80% | 99.2亿 | 103.8亿 | -0.8% ~ +3.8% |
| 50% | 99.8亿 | 101.2亿 | -0.2% ~ +1.2% |
组合持仓明细
| 债券代码 | 债券名称 | 类型 | 票面利率 | 到期日 | 剩余期限 | 持仓面值 | 估值收益率 | 久期 | DV01 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200215 | 20国债15 | 国债 | 3.27% | 2030-05-21 | 5.2年 | 2,000,000,000 | 2.78% | 4.82 | 9,640 | |
| 210009 | 21国债09 | 国债 | 3.12% | 2031-05-13 | 6.2年 | 1,500,000,000 | 2.85% | 5.61 | 8,415 | |
| 220005 | 22国债05 | 国债 | 2.85% | 2027-03-15 | 2.0年 | 3,000,000,000 | 2.65% | 1.87 | 5,610 | |
| 190215 | 19国开15 | 政策性银行债 | 3.45% | 2029-08-20 | 4.4年 | 2,500,000,000 | 2.93% | 4.05 | 10,125 | |
| 230018 | 23农发18 | 政策性银行债 | 2.88% | 2026-11-12 | 1.7年 | 1,800,000,000 | 2.72% | 1.65 | 2,970 |